투자 아이디어를 검증하고 기록하는 방법
안녕하세요. 이 블로그는 제가 투자 아이디어를 어디서 얻었고 무엇으로 확인했으며 어떤 조건에서 판단을 바꾸는지 기록해 두는 곳입니다. 종목을 추천하거나 수익을 약속하려고 만든 블로그는 아닙니다. 확인한 것과 아직 모르는 것을 나눠 적는 투자 공부 기록에 가깝습니다. 왜 기록을 시작했나 금융권 IT 엔지니어로 일하면서 투자는 오래 해왔습니다. 처음에는 주변 사람의 말만 듣고 종목을 샀고 배당률만 보고 회사를 골랐으며 시장 분위기에 휩쓸려 코인도 거래했습니다. 손실보다 더 문제였던 것은 이유를 설명하지 못했다는 점이었습니다. 왜 샀는지 분명하지 않으니 무엇이 틀렸는지도 알 수 없었고 다음 판단도 달라지지 않았습니다. 그래서 결론보다 근거를 먼저 남기기로 했습니다. 당시에는 맞아 보였던 생각도 나중에 자료와 어긋나면 수정할 수 있도록 기록을 공개해두려 합니다. 숫자로 다시 보는 이유 직장인이 모든 기업을 깊게 분석하기는 어렵습니다. 저는 반복할 수 있는 규칙을 만들고 같은 조건을 과거 데이터와 현재 데이터에 적용하는 쪽이 제 생활에 더 맞았습니다. 다만 백테스트 숫자도 답은 아닙니다. 종목군을 어떻게 정했는지, 상장폐지 종목이 빠지지 않았는지, 거래비용과 시차를 반영했는지에 따라 결과가 달라집니다. 그래서 좋은 결과가 나오면 먼저 계산이 틀릴 가능성부터 확인합니다. 평균뿐 아니라 중앙값과 분포를 보고 원자료와 제 계산을 구분해 적겠습니다. 글은 이런 순서로 씁니다 질문과 조건 : 무엇을 확인하려는지, 어느 시점과 범위를 보는지 먼저 적습니다. 원자료 : 공시, 통계, 논문처럼 다시 확인할 수 있는 자료를 우선합니다. 직접 계산 : 제가 다시 계산한 값은 원자료와 섞지 않고 방법과 한계를 함께 적습니다. 현재 판단 : 확인한 범위 안에서만 결론을 내립니다. 다음 점검 : 판단이 달라질 조건과 아직 모르는 부분을 남깁니다. 앞으로 다룰 내용 시장 레짐과 퀀트 검증을 기본 축으로 놓겠습니다...